Risk:Reward Ratio là gì? Cách tăng tỷ lệ Risk Reward trong giao dịch Forex

Tỷ lệ R:R (Risk:Reward Ratio) hay tỷ lệ lời / lỗ, đây cũng là khái niệm cơ bản trong giao dịch Forex. Thuật ngữ này liên quan đến vấn đề quản lý vốn của nhà đầu tư. Ngoài ra, nó cũng là yếu tố để xác định tính hiệu quả của một hệ thống giao dịch, đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận trong thời gian dài hạn. Tuy nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng coi trọng yếu tố này cũng như có những quan điểm sai lầm khi thiết lập tỷ lệ Risk:Reward trong các chiến lược của mình.

Cùng chúng tôi tìm hiểu xem tỷ lệ Risk:Reward Ratio là gì? Nó có ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận giao dịch của nhà đầu tư ở bài viết dưới đây.

Risk:Reward Ratio là gì?

Risk:Reward Ratio (viết tắt là R:R Ratio hoặc đơn giản là R:R) là tỷ lệ Rủi ro:Lợi nhuận hay còn gọi là tỷ lệ lời/lỗ trong mỗi chiến lược giao dịch của trader.

Diễn giải một cách rõ ràng thì Risk:Reward Ratio là tỷ lệ giữa lợi nhuận tiềm năng có thể đạt được và thua lỗ tối đa phải gánh chịu khi trader thực hiện một chiến lược giao dịch cụ thể. Nói cách khác, tỷ lệ Risk:Reward cho biết trader sẽ có lợi nhuận bao nhiêu khi giao dịch thành công hoặc thua lỗ bao nhiêu nếu thất bại.

Ví dụ: tỷ lệ Risk:Reward của một chiến lược giao dịch là 1:2. Có rất nhiều cách để chúng ta có thể diễn giải tỷ lệ này, chẳng hạn như:

• Nếu giao dịch thành công thì trader nhận được 2$ lợi nhuận, nếu thất bại thì sẽ mất 1$ thua lỗ.
• Trader đang chấp nhận mức rủi ro là 1$ để có thể mang về lợi nhuận tiềm năng là 2$.
• Lợi nhuận tiềm năng gấp 2 lần rủi ro tối đa.
• Hay nói đơn giản nhất là Thắng được 2, thua mất 1.
• …

Tính tỷ lệ Risk Reward Ratio như thế nào?

Trong mỗi chiến lược giao dịch, tỷ lệ R:R được lựa chọn dựa trên 2 thành phần: Dừng lỗ (Stop Loss) và Chốt lời (Take Profit).

Dừng lỗ là khoảng cách từ điểm vào đến điểm thua lỗ, nó biểu hiện cho số tiền mà người đầu tư mất nếu giao dịch thua lỗ và nó đại diện cho rủi ro. Ngược lại, chốt lời là khoảng bí quyết từ điểm nhập cảnh đến điểm chốt lời, đại diện cho lợi nhuận tiềm năng mà người đầu tư có khả năng đạt được khi lệnh thành công và biểu hiện cho Lợi nhuận.

Vì sao Risk Reward lại quan trọng?

Trong 5 trích dẫn hay nhất về đầu tư của huyền thoại George Soros có câu: “Vấn đề không phải là bạn đúng hay sai, mà là bạn kiếm được bao nhiêu khi mà bạn đúng và bạn mất bao nhiêu khi mà bạn sai.” Đủ thấy tỷ lệ Risk Reward quan trọng như thế nào phải không?

Giả sử có 2 hệ thống giao dịch. Với quản lý vốn giống nhau ở mức 2% cho mỗi lệnh thua.

Hệ thống A có winrate = 40%, Risk Reward = 1/3 (thua mất 2%, thắng được 6%), mỗi tháng hệ thống A cho trung bình 10 lệnh giao dịch (4 thắng, 6 thua).

=> Lợi nhuận hệ thống A/tháng = 4*6% – 6*2% = 24% – 12% = 12%

Risk Reward Ratio là gì? Hệ thống B có winrate = 60%, Risk Reward = 1/1 (lệnh thua và thắng đều 2%), mỗi tháng bộ máy B cho trung bình 10 lệnh giao dịch (6 thắng, 4 thua).

= > Lợi nhuận hệ thống B/tháng = 6*2% – 4*2% = 12% – 8% = 4%

Mối quan hệ nghịch đảo giữa Risk:Reward và Win-rate

Thứ nhất, mối quan hệ giữa Risk:Reward và Win-rate trong một hệ thống giao dịch cụ thể là một mối quan hệ ngược chiều nhau. Một lệnh có tỷ lệ lời/lỗ tăng lên, nghĩa là vẫn một mức độ chấp nhận rủi ro cho trước nhưng lợi nhuận mong muốn tăng lên thì khả năng để lệnh đó thành công là rất thấp.

Các bạn có thể hình dung mối quan hệ này qua ví dụ sau:

Giả sử một chiến lược vào lệnh Buy có tỷ lệ Risk:Reward là 1:3 và tỷ lệ win-rate là 60%.

Nếu tăng tỷ lệ Risk:Reward thì các bạn sẽ dời take-profit từ điểm A lên một điểm mới cao hơn điểm A hoặc dời stop-loss từ điểm B lên một điểm mới cao hơn điểm B. Điều này đồng nghĩa với việc lệnh sẽ khó chạm take-profit hơn mà lại còn dễ chạm stop-loss hơn, xác suất để lệnh thành công giảm xuống, tỷ lệ Win-rate giảm.

Nếu bạn muốn một chiến lược giao dịch có Risk:Reward tốt thì Win-rate sẽ giảm, ngược lại, nếu Win-rate tốt thì Risk:Reward sẽ giảm. Điều quan trọng là làm thế nào để xác định được một tỷ lệ hợp lý giữa 2 yếu tố này để tối đa hóa lợi nhuận trong dài hạn.

Một số cách sử dụng tỷ lệ R:R trong thực tế

Những trader sử dụng cách quản lý vốn theo tỷ lệ R:R mà tôi biết thường sẽ mặc định 1R = 2% tài khoản. Đồng thời, họ đều có 1 bảng tổng kết các giao dịch của họ (nhật ký giao dịch). Nếu 1 lệnh giao dịch thua, họ sẽ ghi nhận là -1R. Ngược lại, nếu 1 lệnh giao dịch thắng, tùy vào số tiền kiếm được, họ sẽ ghi nhận là +2R, +1.5R …..

Và cuối cùng, cái mà tất cả cùng hướng tới chính là: Kiếm được càng nhiều R lợi nhuận càng tốt. Giờ tôi sẽ chia sẻ 1 số cách sử dụng tỷ lệ R:R trong thực tế:

Ưu tiên cho những giao dịch có tỷ lệ R:R cao

Nói 1 cách dễ hiểu là: Những trader chuyên nghiệp sẽ lướt qua 1 số các cặp tiền nhất định, phân tích và dự đoán xu hướng giá của nó. Sau đó, đưa ra điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ (Stop loss) và điểm chốt lời (Take Profit). Từ đó, họ sẽ có 1 cái nhìn sơ bộ về tỷ lệ R:R. Những cặp tiền có tỷ lệ R:R thấp sẽ được bỏ qua, những cặp tiền có tỷ lệ R:R cao sẽ được ưu tiên theo dõi và giao dịch.

Ví dụ như trường hợp tấm ảnh trên. Lệnh EURJPY sẽ được ưu tiên giao dịch, vì tỷ lệ R:R = 1:4 (tốt nhất so với những lệnh giao dịch còn lại).

Thường thì những nhà giao dịch dài hạn sẽ thích cách này. Những gì họ cần làm mỗi ngày chỉ đơn giản là: Dành ra 1 ít thời gian, xem tổng thể thị trường của từng cặp tiền tệ, chọn 1 vài cặp có tỷ lệ R:R cao và tập trung theo dõi nó. Đầy đủ các tín hiệu, họ sẽ vào lệnh.

Chỉ giao dịch với 1 tỷ lệ R:R nhất định

Hiểu đơn giản là: Bạn sẽ chọn ra 1 tỷ lệ R:R nhất định như R:R = 1:2 (1 phần lỗ đổi 2 phần lời). Thậm chí có thể là 1:3 , 1:4 hoặc cao hơn nữa.

Tôi ví dụ về 1 trader yêu thích tỷ lệ R:R = 1:2. Nếu mức lợi nhuận dự kiến không đủ 2R, thì anh ta sẽ bỏ qua cơ hội. Ngược lại, bất cứ cặp tiền tệ nào cho cơ hội giao dịch ở mức tỷ lệ R:R = 1:2 hoặc cao hơn, anh ta sẽ mở giao dịch.

Thường thì cách này sẽ hợp với Day Trader, những Trader dành phần lớn thời gian của mình để tìm kiếm cơ hội giao dịch trên thị trường.

Tỷ lệ Risk:Reward bao nhiêu là hợp lý?

Đừng miễn cưỡng và cố ép các lệnh của mình phải đạt được một tỷ lệ Risk:Reward nào đó như ý muốn, 1:2, 1:3 hay thậm chí 1:5 chẳng hạn vì sẽ không có một con số nào là hợp lý cho mọi trường hợp. Rất nhiều trader mới áp dụng tỷ lệ Risk:Reward hoàn toàn sai lầm, họ lựa chọn một tỷ lệ Risk:Reward mà họ cho là tốt, chẳng hạn như 1:3, với mỗi chiến lược giao dịch, họ chỉ cần xác định điểm stop-loss rồi từ đó nhân 3 lên để tạo thành điểm take-profit.

Thông thường, mỗi chiến lược giao dịch sẽ có các tín hiệu giúp trader xác định được các điểm vào lệnh, stop-loss hay take-profit từ đó tính ra được tỷ lệ Risk:Reward cho chiến lược đó. Sẽ có chiến lược có tỷ lệ lời/lỗ tốt nhưng cũng có những chiến lược có tỷ lệ lời/lỗ không tốt. Tốt hay không tốt ở đây không phải là lớn hơn 1:1 hay nhỏ hơn 1:1 mà là tỷ lệ đó có khả năng tạo ra được lợi nhuận tốt trong dài hạn hay không, với một tỷ lệ Win-rate đã biết trước.

Quay trở lại với hệ thống giao dịch có tỷ lệ Win-rate 50%, nếu một lệnh có tỷ lệ Risk:Reward là 1:1.5, mặc dù không phải là một tỷ lệ cao nhưng lệnh này này vẫn mang về lợi nhuận thì đây là một tỷ lệ lời/lỗ tốt.

Mặc khác, với hệ thống giao dịch có tỷ lệ Win-rate chỉ 30%, một lệnh có tỷ lệ Risk:Reward là 1:2.5, đây được xem là một tỷ lệ lời/lỗ khá cao nhưng tỷ lệ này không giúp trader đạt được lợi nhuận mục tiêu trong dài hạn. (30*5% – 70*2% = 10%, trong vòng 6 tháng tạo ra 10% lợi nhuận là một tỷ lệ khá thấp).

Chính vì vậy, để biết được một tỷ lệ Risk:Reward hợp lý, điều đầu tiên cần làm là xác định mục tiêu lợi nhuận trong dài hạn, sau đó là tỷ lệ Win-rate của hệ thống giao dịch. Nếu một chiến lược có tỷ lệ Risk:Reward không tốt, các bạn nên bỏ qua, không nên giao dịch.

Làm thế nào để cải thiện tỷ lệ Risk:Reward trong giao dịch forex?

Kiên nhẫn và kiên nhẫn

Tối ưu mức Stop Loss chính là cách tốt nhất để nâng tỷ lệ R:R lên cao. Tôi sẽ cho bạn 1 ví dụ cụ thể:

Trường hợp A: Giá Break Out qua kháng cự và đi lên, nếu bạn vào 1 lệnh BUY luôn lúc này, mức StopLoss của bạn sẽ là 80 pip => Nếu giá tăng 160 pip thì tỷ lệ R:R = 1:2.

Trường hợp B: Bạn kiên nhẫn chờ giá Retest lại vùng kháng cự và vào 1 lệnh BUY. Lúc này, mức SL của bạn chỉ là 60 pip => Nếu giá tăng 160 pip thì tỷ lệ R:R = 1:2,6.

Bạn hiểu ý tôi rồi chứ? Bạn càng kiên nhẫn “trả giá” với thị trường để có 1 vị thế lệnh tốt hơn, thì tỷ lệ R:R cũng sẽ tốt hơn.

Thay đổi góc nhìn dài hạn

Giả sử bạn phân tích thị trường tại 1 khung thời gian nhỏ (15 phut hoặc 1h), bạn sẽ thấy điểm chốt lời ngắn.

Thử thay đổi khung thời gian trên biểu đồ mà bạn phân tích (4h hoặc ngày). Bạn sẽ thấy những con sóng lớn hơn, những chu kỳ Uptrend hoặc Downtrend dài hơn. Từ đó, điểm Take Profit của bạn cũng sẽ dài hơn rất nhiều. Điều này sẽ giúp cải thiện tỷ lệ R:R của bạn.

Kết luận

Bài viết trên giúp người đọc có thể hiểu thêm về tỷ lệ R:R cũng như có sự nhìn nhận đúng đắn về mối quan hệ giữa Risk:Reward và Win-rate, đồng thời xây dựng được hệ thống giao dịch có R:R và Win-rate hợp lý. Chúc các bạn giao dịch thành công!